Visualizza wikitesto di Q-stick (quantitative candlestick)

I contributi del [[Grafico candlestick|candlestick]] non sono tutti riservati ai sistemi di tipo [[Volatility Breakout|volatility breakout]], è possibile creare un indicatore chiamato quantitative candlestick (Q Stick) e asservirlo ai nostri scopi. Questo indicatore una semplice elaborazione quantitativa del principio per il quale il range apertura/chiusura, cioè il real body, costituisce l'elemento più significativo dell'analisi candlestick, un principio assolutamente condiviso. La differenza tra apertura e chiusura viene considerata una misura dell'intraday momentum. 

Questa informazione può essere agevolmente elaborata per costruire un filtro. 

Il Qstick può essere dunque definito come una media mobile a n giorni della forza intraday del mercato:<br>

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<center>'''''QSTICK = Moving Average n (Close - Open)<br>'''''<br></center>

Naturalmente il tipo di media mobile ed la frequenza saranno in funzione del tipo di analisi, di breve o lungo termine, e del tipo di mercato; gli inventori dell'indicatore consigliano un dominio di cinque giorni per analisi di breve dei mercati futures e un dominio di venti giorni per un analisi di medio termine.<br>

''[[Image:Qstick.jpg|center|Qstick.jpg]]''&nbsp; 
<center>''Qstick a 5 periodi con fasce a +20 e -20.''<br></center>
<br>

Il Qstick può essere utilizzato come oscillatore di ipercomprato e ipervenduto, i picchi vengono fatti spesso in fase di apertura in gap e quindi, a titolo di idea, il sistema potrebbe evitare di operare in presenza di un anomalo comportamento del qstick.<br>

== Vedi anche:  ==

*[[Indice sequenziale Analisi Algoritmica|Indice sequenziale Analisi Algoritmica]]

[[Category:Oscillatori]]