Differenze tra le versioni di "Backwardation"

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Versione attuale delle 09:11, 28 apr 2012

E' un termine usato per definire quando il prezzo spot o attuale di un prodotto finanziario è maggiore rispetto ai prezzi futuri impliciti nei future, in questo caso si parla di backwardation.
Il termine che individua prezzi cash più bassi rispetto ai prezzi futuri è detto "contango".

Vedi anche: