Formula Volatilità Storica Daily
Con MetaStock™ per Windows, puoi facilmente tracciare la volatilità storica a 10 e 100 giorni.
Categoria: Nuovi/Ibridi
Formula per MetaStock™:
§ Volatilità storica a 10 giorni
INIZIO FORMULA
Std(Log(C/Ref(C,-1)),10)*Sqrt(365)*100
FINE FORMULA
§ Volatilità storica a 100 giorni
INIZIO FORMULA
Std(Log(C/Ref(C,-1)),100)*Sqrt(365)*100
FINE FORMULA
Traccia entrambi gli indicatori nella stessa finestra interna. Se appare la finestra di dialogo Scaling Options, scegli l’opzione Merge with Scale on Right (or left).
Trovo semplice ricavare i segnali dalle formule dell’”Historical Volatility” combinando gli indicatori a 10 e 100 giorni nel seguente indicatore:
§ Volatilità Storica Indicatore
INIZIO FORMULA
Std(Log(C/Ref(C,-1)),10)/Std(Log(C/Ref(C,-1)),100)
FINE FORMULA
Traccia questo indicatore in MetaStock for Windows, poi clicca il tasto del mouse sopra l’indicatore. Scegli Historical Volatility Indicator Properties e poi scegli Horizontal Lines. Aggiungi una linea orizzontale con il valore “.5” e poi scegli il tasto OK. Ora, ogni volta che questo indicatore incrocerà sotto la sua linea orizzontale (valore 0.5), saprai se la volatilità del periodo a 10 giorni è minore di quella a 100 giorni.
Test
Usando la funzione di allarme (“alert”) unita ad un indicatore di tendenza (“Trend”) diventa più facile testare il trading system, come mostrato nel seguente esempio:
Nome test:
§ Volatilità storica Daily Test
INIZIO TEST
Enter Long:
Cross(CLOSE,Mov(C,20,E)) AND Alert(Fml("§ Volatilità storica Indicatore") <= 5,10)
Enter Short:
Cross(Mov(C,20,E),CLOSE) AND Alert(Fml("§ Volatilità storica Indicatore")<=5,10)
FINE TEST
BUY
Questo sistema darà segnali di acquisto (BUY) quando il prezzo di chiusura incrocia sopra la propria media mobile a 20 giorni e quando l’Indicatore di Volatilità storica ha un valore minore o uguale a .5 (<=0.5) negli ultimi 10 giorni.
SELL
Il sistema darà segnale di vendita (SELL) quando il valore di chiusura incrocia nella escursione inferiore alla propria media mobile a 20 giorni, e quando l’indicatore di Volatilità Storica ha il valore minore o uguale a .5 (<= 0,5) negli ultimi 10 giorni. Usa qualunque indicatore vuoi, poiché questo è un semplice esempio di come usare questo indicatore durante la verifica del sistema.