Vwap
Il Volume Weighted Average Price (VWAP) è una misura che rappresenta il prezzo medio ponderato al quale gli scambi
di un dato arco di tempo su un dato titolo hanno avuto luogo. La misura è impiegata in particolare dagli investitori istituzionali
come riferimento per l'esecuzione di un'operazione di compravendita articolata su più scambi. Il vwap e le sue deviazioni standard superiore ed inferiore rappresentano supporti e resistenze (con particolare enfasi sulla seconda banda).
In una giornata in range, le mani forti amano comprare sulla debolezza (seconda banda) e vendere sulla forza (vwap), il prezzo rimbalzerà tra vwap e bande. In una giornata di forte trend il prezzo uscirà dalle bande.
Lo stesso concetto può essere applicato su time frame più lunghi da quì l'esigenza di avere un indicatore su base settimanale/mensile/composite.
Il vantaggio del Vwap è che è sempre uguale in qualsiasi time frame quindi si guarda tutti la stessa cosa.