Aspirante Trader Quantitativo
ma nella mente dell'esperto ve ne sono poche.”
(Shunryu Sazuki)
I nomi hanno un grande potere evocativo, sono capaci di suscitare emozioni, aspettative, emozioni al punto che con un nome ben congeniato si può nascondere la realtà, almeno agli occhi meno attenti. Immaginiamo una discarica che brucia rifiuti, ora immaginiamo un "impianto di termovalorizzazione", si tratta della stessa cosa ma il nome lavora talmente bene che quasi vorrei avere una struttura di termovalorizzazione vicino casa. Ne aumenterebbe il valore...
Con il trading succede la stessa cosa, anni fa si parlava di "trading system" poi di "trading sistematico" e, infine, di "trading quantitativo". Nomi diversi per definire la stessa cosa.
Evidentemente con il trading quantitativo doveva anche definirsi il trader che lo applica, definito prima "Trader Quantitativo" e poi "Quant Trader" che fa più figo.
Chi approccia a questo tipo di operatività è definito "Aspirante Trader Quantitativo" (ATQ) e, nella quasi totalità dei casi, è destinato a seguire questi passi:
- Studio di indicatori oscillatori e medie mobili;
- Creazione di un sistema automatico iperottimizzato;
- Euforia da Sacro Graal;
- Condivisione dell'euforia nei forum;
- Sindrome del genio incompreso di fronte alle perplessità;
- Applicazione reale del sistema ignorando ogni avvertimento;
- Loss, loss e ancora loss;
- Distruzione dell'enorme capitale psicologico accumulato.
Una parabola che vale la pena approfondire con gli occhi di un ATQ.
Creazione del modello e commenti
No, non riesce a credere ai propri occhi. Settimane di tentativi alla fine culminano in una perfetta linea dei profitti, una equity line che farebbe invidia a quelle delle pubblicità dei robot forex.
Superata la fase di autocompiacimento l'eccitazione lascia il posto al più subdolo dei sentimenti, l'invidia. Ma non l'invidia subita, l'invidia che si desidera far provare a un altro trader con cui, magari, ci si era scontrati mesi prima. L'Aspirante Trader Quantitativo (ATQ) schiaccia il tasto print, apre paint e crea un file jpg dal titolo evocativo RTS, un acronimo che significa ROCCO TRADING SYSTEM ma del quale viene svelata solo la forma abbreviata.
Ripete l'operazione con il report del backtest e lo chiama RTS_report pregustando il momento di gloria e invidia che andrà a generare.
Si collega al solito forum di discussione sul trading, posta le immagini e chiede pareri a tutti, in realtà vuole solo raccogliere ammirazione e invidia. Attende i primi commenti, molti guardano distrattamente l'equity line e qualcuno comincia a scrivere.
Inaspettatamente non si tratta di suppliche per avere qualche indizio sul codice ma si comincia a parlare di:
- overfitting,
- sbilanciamenti di performance long-short, scarsità di operazioni,
- performance buone ma drawdown intermedi difficili da sostenere,
- backtest su periodo temporale troppo breve,
- slippage non calcolato.
Lo sviluppo della conversazione e la fuga
A questo punto l'ATQ avverte segni di panico: non si aspettava domande che mettessero in dubbio la validità del suo giocattolo, era venuto per sentire pareri e comincia a temere che possa non aver considerato qualcosa, che le domande portino alla luce limiti e criticità che erano sfuggite dal suo controllo.
Ha paura, il sangue si gela. Ma ha dedicato così tante giornate nello sviluppo della perfetta alchimia di indicatori, nella ricerca delle giuste frequenze e del time frame adatto che, semplicemente, non può accettare di aver buttato via solo tempo.
No, non può essere. Le critiche devono essere mosse solo dall'invidia, la stessa che il provetto ATQ voleva creare ai propri contatti.
Qualcuno chiede su cosa si basa la formula ma il riserbo sul motore del TS è assoluto, l'ATQ teme che se svelasse la combinazione di medie mobili, RSI e Stocastico qualcuno potrebbe riuscire a ricreare la formula e a soffiargli mesi di duro lavoro.
Iniziano le domande incalzanti:
- Utente forum: mi sa che c'è overfitting nel tuo TS.
- ATQ: no, ti sbagli di grosso.
- Utente forum: lo slippage l'hai calcolato?
- ATQ: no, ma credo che non incida più di tanto.
- Utente forum: le operazioni sono troppo poche, qui c'è rischio di overfitting.
- ATQ: sono poche perché il TS è preciso non perché c'è overfitting.
- Utente forum: scusa ma veramente il TS fa il 100% di operazioni positive?
- ATQ (convinto e felice che finalmente si dica una cosa non pericolosa): Si!
Alla fine arriva qualcuno che si mette a parlare con un linguaggio incomprensibile:
- Utente forum: hai fatto una Montecarlo?
- ATQ: glissa e risponde a un altro post di tre giorni prima con domanda più abbordabile.
- Utente forum: fai una WFA sui prossimi 6 mesi e vedi che succede.
- ATQ: cerca WFA su Google e si chiede che caspita c'entri la World Fighting Alliance con i trading system. Glissa ancora la risposta.
Seguono ancora due commenti a cui non c'è risposta, l'ATQ sparisce così come è comparso.
Il tragico epilogo
L'ATQ rimane solo nella stanzetta buia con la sindrome del genio incompreso: quelli del forum sono solo invidiosi e volevano rubargli il codice.
E inizia il primo trade in real money.....