Formula Natenberg's Volatility

La volatilità storica viene definita da Sheldon Natenberg come la deviazione standard del cambiamento del logaritmo del prezzo misurato ad intervalli regolari di tempo. Nel libro di Natenberg, Option Volatility & Pricing, egli tratta la volatilità in dettaglio e mette a disposizione la formula per il calcolo della volatilità storica.
Categoria: Nuovi/Ibridi
Formula per MetaStock™:

§ HVW
INIZIO FORMULA
{Historical Volatility Weekly by Natemberg}
Std( Log( C / Ref( C ,-1 ) ) ,10 ) * Sqrt( 365 / 7 )
FINE FORMULA
La formula precedente è impostata in modo settimanale. Per utilizzarla con dati giornalieri, la formula è:
§ HVD
{Historical Volatility Daily by Natemberg}
INIZIO FORMULA
Std( Log( C / Ref( C,-1) ),10 ) * Sqrt( 365 )
FINE FORMULA
Per maggiori spiegazioni e riferimenti vedi il libro Option Volatility & Pricing, di Sheldon Natenberg.

Vedi anche:

• Indice sequenziale Formule