Linear Regression Indicator

L'indicatore di regressione lineare è basato sul trend di prezzo di un determinato titolo in uno specificato periodo di tempo. Il trend è determinato calcolando la retta passante per i punti secondo il metodo dei “minimi quadrati”, cioè quella retta che minimizza la somma delle distanze (al quadrato) tra la retta stessa ed i punti che, nel nostro caso sono i prezzi giornalieri del titolo.

Ogni punto lungo l'indicatore di regressione lineare è uguale al valore finale della trendline di regressione lineare: per esempio, il valore finale di una trendline di regressione lineare che copre 20 giorni avrà lo stesso valore dell'indicatore di regressione lineare a 20 giorni.

Questo indicatore differisce leggermente dall'indicatore TSF (Time Series Forecast), che invece aggiunge la pendenza della retta al valore finale assunto dalla retta di regressione lineare: ciò significa che il TSF è più sensibile alle variazioni di breve periodo.

L'interpretazione dell'indicatore di regressione lineare è simile a quella della media mobile, ma questo indicatore ha due vantaggi:
1) contrariamente alla media mobile, non ha molto ritardo nelle sue variazioni al variare dei corsi azionari;
2) esso rappresenta una vera e propria previsione sui prezzi futuri del titolo.
 

Vedi anche:

• Indice sequenziale Analisi Algoritmica