Volatility Breakout

Vi siete mai chiesti cosa scatena una rivoluzione? La rivoluzione è un mutamento improvviso e profondo che comporta la rottura di un modello precedente, spesso le più sanguinose rivoluzioni, lo insegna la storia, sono avvenute non al precipitare delle condizioni del popolo ma quando, a seguito di un lungo e pesante peggioramento generale delle condizioni, ci sono stati i primi miglioramenti. Una scintilla che innesca un incendio inarrestabile! I mercati finanziari che, è bene ricordarlo, sono una palestra della psicologia umana, si comportano allo stesso modo. I prezzi calano per lungo tempo, arrestano la discesa e creano il primo rialzo. A questo punto scatta la volatilità e inizia un trend contrario e violento che solitamente dura poche sedute ma molto proficue. Qui entrano in azione i sistemi tesi ad individuare le anomalie e i cambi della volatilità. I sistemi volatility breakout basano le proprie regole operative sulla variazione della volatilità, il primo sintomo della partenza di un trend di mercato. Questo permette di entrare in posizione all’inizio della tendenza e di ottenere bassi drawdown grazie all'uscita tempestiva dalle posizioni con stop molto stretti. La presenza operativa nel mercato è bassa poiché in caso di movimenti laterali a bassa volatilità, non vengono generati segnali.

Il problema di questi sistemi è che, in presenza di un trend definito ma a bassa volatilità, possono non generare segnali di alcun tipo, privando il trader dei profitti più facili da realizzare, quelli delle tendenze definite. Un esempio di strategia di volatilità breakout potrebbe prevedere la ricerca di pattern candlestick, per esempio dell’engulfing line, uno dei pattern previsivi più importanti. Si parte dalla rappresentazione grafica del pattern per poi impostare le condizioni necessarie affinché si abbia la creazione del pattern.

Nel caso di un bearish engulfing pattern abbiamo prima una candela di colore bianco con il real body contenuto nella seconda di colore nero originate da un trend rialzista. Nel caso di bullish engulfing pattern abbiamo, dopo un trend al ribasso, una prima candela di colore nero ed una seconda di colore bianco con ampiezza maggiore della precedente tale da contenere il primo real body interamente nel secondo. Si trasforma poi in linguaggio di programmazione e si testa il tutto. Ovviamente è poi possibile sofisticare il sistema inserendo altri pattern o cambi di volatilità piuttosto che incrementi anomali di volume.

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